Voraussetzung f. Pearson Korrelation: Endliche Varianz?

Pearson, Spearman und co., Korrelationsanalysen aller Art mit SPSS.

Voraussetzung f. Pearson Korrelation: Endliche Varianz?

Beitragvon menschmatjas » Sa 10. Aug 2019, 15:17

Hallo zusammen,

ich bin bei der Recherche nach den Voraussetzungen für die Korrelationsanalyse nach Pearson auf Quellen gestoßen (offensichtlich selbe Urheber), die besagen, dass eine endliche Varianz und Kovarianz vorherrschen muss, damit die Ergebnisse haltbar werden sollen.
Zur Verwirrung hat beigetragen, dass im Text widersprüchliche Aussagen getroffen werden:

"Bei nicht gegebener endlicher Varianz sollte auf ein nicht-parametrisches Verfahren zurückgegriffen werden, wie beispielsweise Spearman’s Rho oder Kendall’s Tau."

und

"Ist die Varianz einer oder beider Variablen endlich, wird die Produkt-Moment Korrelation keine zuverlässigen Ergebnisse liefern. Das gleiche gilt für die Kovarianz."

Da dies auch die einzige Quelle ist die "endliche Varianz" als Voraussetzung aufführt, frage ich mich ob dies überhaupt relevant ist.

https://statistikguru.de/spss/produkt-m ... gen-4.html
https://matheguru.com/stochastik/korrel ... zient.html

Ich würde mich über Hilfe hierzu freuen.

Mit besten Grüßen
menschmatjas
 
Beiträge: 1
Registriert: Sa 10. Aug 2019, 15:10
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Voraussetzung f. Pearson Korrelation: Endliche Varianz?

Beitragvon strukturmarionette » So 11. Aug 2019, 01:53

strukturmarionette
 
Beiträge: 1407
Registriert: Sa 1. Okt 2011, 17:20
Danke gegeben: 2
Danke bekommen: 67 mal in 67 Posts


Zurück zu Korrelationen

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste

cron