SPSS-FORUM.DE

[Pzywi]

Hallo zusammen,

ich schreibe grade meine Thesis und bin ein totaler Statistikneuling. Deshalbe hier eine kurze Schilderung meiner Situation:

Ich habe eine Eventstudie mit event study metrics durchgeführt, in der ich getestet habe wie sich der Ton von Zeitungsartikeln auf den Aktienkurs auswirkt. Dazu habe ich mein Sample in 4 Gruppen unterteilt und jeweils den Kurs in den Eventwindows [-1;1] und [2;40] gemessen. Jetzt muss ich im nächsten Schritt eine multivariate Regression durchführen. Habe mir überlegt das Ganze mit SPSS zu machen. Als Kontrollvariablen habe ich z.B. Market Value und Market Value to Book Value.
Ich weiß nun überhaupt nicht wie ich in diesem Schritt zu verfahren habe. Was ich schon herausgefunden habe ist, dass ich wohl für jedes Unternehmen die ARs in den jeweiligen Eventfenstern zu CARs kumulieren muss. Aber wie ist das mit den Kontrollvariablen? Muss ich das hier genau so machen? Habe nämlich für jede Variable die Werte über 17 Jahre aus Datastream gezogen.

Ich hoffe ich habe mein Anliegen einigermaßen verständlich rübergebracht und mir kann eventuell jemand erklären was ich zu tun habe

Vielen Dank

[strukturmarionette]

Hi,

multivariate Regression

- beschreibe zunächt alle Variablen konkret nach UVs und AVs und Kontrollvariablen und insbesondere deren Skalennivaus
- und die Stichprobenumfänge einschl Zustandekommen der Rohdaten bzw Herkunft

Gruß
S.

[Pzywi]

Hallo strukturmarionette,

danke für deine schnelle Antwort. Ich versuche es mal genauer zu machen

Zum grundsätzlichen Vorgehen: Ich habe Zeitungsartikel gesucht in denen über ein bestimmtes Event berichtet wird und habe dann den Ton der Artikel ausgewertet. Aus allen Artikeln für ein Event habe ich dann einen Durchschnittston erstellt. Insgesamt habe ich am Ende 50 Events. Diese 50 Events habe ich dann in 4 Gruppen aufgeteilt (negativster Ton bis positivster Ton). Dann habe ich mit Hilfe von Event study metrics (Eventstudienprogramm) die (kumulierten) abnormalen Renditen auf tagesbasis berechnet.

Nächster Schritt: Jetzt kommt ja quasi die multivariate Regression. Die AV sind die kummulierten abnormalen Renditen in beiden Ereignisfenstern, also CAR[-1;1] und CAR[2;40]. Insgesamt habe ich 4 UVs. Einmal die Tonvariable (jetzt kommts: würde mal sagen ist ordinal skaliert), die anderen 3 UVs sind Unternehmensgröße, Market Value und Market Value to Book Value, die alle metrisch skaliert sind. Die Daten für die Kontrollvariablen habe ich für die letzten 17 Jahre auf Tagesbasis aus Datastream gezogen.

Kannst du damit mehr anfangen?

Liebe Grüße