Robuste Standardfehler
Verfasst: Mo 20. Aug 2018, 15:48Hallo SPSS-Experten,
ich möchte in SPSS eine multiple lineare Regression durchführen. Unter anderem ist die Homoskedastizität eine Voraussetzung dafür.
Meine 1. Frage lautet deshalb: Gibt es eine Möglichkeit Homoskedastizität in SPSS rechnerisch zu überprüfen (nicht grafisch)?
Des weiteren habe ich gelesen, dass es möglich ist heteroskedastiekonsistente Schätzer (Robuste Huber-White Sandwich Schätzer) zu benutzen. Weiß jemand, wie ich meine Ausgangsdaten bearbeiten muss, um die Robustheit zu erlangen bzw. wie ich diesbezüglich in SPSS vorgehen kann?
Vielen Dank im Voraus
Gruß S.
ich möchte in SPSS eine multiple lineare Regression durchführen. Unter anderem ist die Homoskedastizität eine Voraussetzung dafür.
Meine 1. Frage lautet deshalb: Gibt es eine Möglichkeit Homoskedastizität in SPSS rechnerisch zu überprüfen (nicht grafisch)?
Des weiteren habe ich gelesen, dass es möglich ist heteroskedastiekonsistente Schätzer (Robuste Huber-White Sandwich Schätzer) zu benutzen. Weiß jemand, wie ich meine Ausgangsdaten bearbeiten muss, um die Robustheit zu erlangen bzw. wie ich diesbezüglich in SPSS vorgehen kann?
Vielen Dank im Voraus
Gruß S.